論文要旨

Vol. 62, No. 1, pp. 66-93 (2011)

マクロ経済学の有力な分析手法としてよく用いられるモデルに，確率的動学一般均衡(dynamic stochastic general equilibrium; DSGE)モデルがある．本稿はこのモデルについて解説を行ったものである．前半では，このモデルの発展と，その分析に必要な合理的期待均衡の導出方法について説明する．後半では，このモデルの計量分析について説明する．そこでは，近年，DSGEモデルの計量分析によく用いられるマルコフ連鎖モンテカルロ法(Markov chain Monte Carlo; MCMC)とベイズ推定について説明する．また，DSGEモデルの評価のために用いられるDSGE-VARモデルについても説明する．さらに，ゼロ金利政策前の日本のマクロデータを用いて簡単なニュー・ケインジアンDSGEモデルを推定するとともに，そのモデルをDSGE-VARモデルを用いて評価する．