教授 ● 専門分野:計量経済学、統計学 ● 科学研究費補助金研究者番号:20962062 |
日本銀行で経済情勢の把握や金融政策関連の業務に携わる中、時系列モデルの開発、ベイズ統計手法の開発、マクロ経済・ミクロ経済・ファイナンスに関する実証分析について研究を進めてきました。特に、確率的ボラティリティ (Stochastic volatility) モデルや時変パラメータベクトル自己回帰 (Time-varying parameter VAR) モデルについては、多くの論文を書いてきました。
◎キーワード
時系列モデル, ベイズ統計, 政策効果の推計, ビッグデータ