研究会情報

報告者1：⾼橋慎（⼤阪⼤学）
論題：“Realized stochastic volatility with skew-t error”

報告者2：⻑倉⼤輔 (慶應義塾⼤学)
論題：“State space method for the quadratic estimator of the integrated variance in the presence of market microstructure noise”

報告者3：⽣⽅雅⼈ (釧路公⽴⼤学)
論題：“Implied and realized jump risks in aggregate Japanese stock returns”

 

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